Центробанк опубликовал отчёт о финансовой стабильности за первую половину 2022 года. Подобный документ официально публикуется впервые, отметил регулятор.
В отчёте приводятся общие данные по макрофинансовым условиям, анализ устойчивости банковского сектора, предварительные результаты макростресс-тестирования. Также эксперты оценили основные внешние и внутренние риски для финансовой стабильности.
Банковская система Узбекистана сохранила финансовую стабильность. Несмотря на ускорение мировой инфляции, рост внутренней долговой нагрузки и проблемных кредитов, показатели устойчивости были выше минимумов по нормативам.
В частности, на конец полугодия коэффициент соответствия регулятивного капитала и капитала первой степени превышал минимум в 1,3 раза. Коэффициент ликвидности превысила 100% даже с учётом ужесточения требований к активам.
Отношение общего объёма кредитов к ВВП на 2021 год достигло 44% — заметно выше среднего по СНГ. В 2017—2020 годах долговая нагрузка по темпам увеличения заметно превышала темпы роста ВВП.
В частности, за последнее время вырос объём ипотечных кредитов. С 2018 по 2021 год займы с коэффициентом платежей к доходу в 51% и выше обеспечивали 60−70% от всего кредитования в сфере.
Иными словами, большинство получателей ипотеки отдавали на взносы по ней более половины своих доходов. В 2020 году ЦБ ограничил кредитные выплаты для физлиц 50% их доходов.
Доля проблемных займов от общего кредитного портфеля достигла пика во время пандемии, однако с повышением активности в экономике снизилась до 4,7% (на 1 октября). Вместе с тем заметно выросли их объёмы в промышленности и сельском хозяйстве.
Макростресс-тест показал относительную устойчивость банковской системы к шокам. В рамках базового и умеренного сценариев их уровень достаточности капитала останется выше минимальных 13% — как в краткосрочной, так и в среднесрочной перспективе.
Однако при резком ухудшении ситуации в экономике и девальвации узбекского сума регулятивный капитал сократится до уровня ниже нормы. Причиной могут стать значительные кредитные потери и рост объёма рисковых активов.
ЦБ рекомендовал системообразующим банкам создать дополнительный буфер в размере 2% от их основного капитала. В целом система может справиться с проблемами из-за нехватки капитала, отмечается в отчёте.
Ранее Spot писал, что ЦБ предложил при нехватке денег у должника-физлица отдать приоритет погашению основной суммы долга.
